Тонкости биржи

Значит, каким образом стремление трейдера прогнозировать рынок оборачивается для него убытками?
Очень важная штука, я всегда об этом подчеркиваю, но, вы знаете, создается впечатление, что очень мало, кто это понимает. Это понимают профессиональные трейдеры те, кто торгуют – вы меня поймете, те кто, особенно те, кто начинают – те понимают это не сразу.
Значит, смотрите. Давайте просто зададим себе вопрос: «Для чего люди приходят на биржу?». Конечно же, если спросить любого человека он скажет: «Ну, естественно, я прихожу для того, чтобы заработать». Любого человека спроси: «Зачем ты пришел на биржу?». «Я пришел, чтобы заработать». Абсолютно нормальный, адекватный ответ.
Замечю, что вовсе не каждый человек приходит на биржу труда, чтобы зарабатывать. Более того, я бы сказал, что большинство людей приходит на биржу для чего угодно, но только не для того чтобы зарабатывать. Человек приходит на биржи для того, чтобы, вот совершенно правильно, кстати, написано, чтобы себя реализовать. Да это хорошая благородная цель. Чтобы не ходить на работу – надо что-то зарабатывать, да? Естественно. Но вот есть опять-таки скрытые психологические мотивы. У нас же мы говорим о психологической устойчивости трейдера. Есть определенные мотивы, которые скрыты, но, которые человек не осознает.
Ну, например. Человек может приходить на биржу для того чтобы получить азарт. Он может прийти на биржу, чтобы убедиться в своей правоте. Он может приходить на биржу для того, чтобы получить определенные эмоции. То есть, человек думает, что он приходит зарабатывать. В итоге, он приходит для абсолютно иных вещей.
Он может там прийти потешить свое эго. Вот сейчас я приду, и я узнаю, куда там пойдет рынок. Адреналин хочет человек получить. Кто-то может быть просто там. Сейчас модно торговать на бирже – поэтому я пошел в эту сферу. То есть, отнюдь не… очевидно, что человек приходит зарабатывать, как ни странно – да?
И вот сейчас, я хотел бы сконцентрироваться на очень сильной вещи, которая, прям вот знаете, она выпирает. Выпирает в каждом человеке, который приходит на биржу. Она называется утвердиться в своей правоте.
В чем ее суть? Человек пришел, и он хочет понимать следующую вещь. «Вот я сейчас скажу, что рынок пойдет наверх, спрогнозирую, и рынок действительно пойдет наверх». «Я скажу, что рынок пойдет вниз – рынок действительно пойдет вниз». То есть, человек очень сильно сконцентрирован на стремлении спрогнозировать, куда пойдет цена.
Абсолютно, такая знаете, очевидная вещь – для новичков. Ну, как бы естественно, как мне еще заработать, если я не знаю, куда пойдет цена. Вот профессионалы те, кто вот сейчас здесь торгует – вы знаете, что нам не нужно знать, куда пойдет цена, чтобы заработать, и это очень сложно вбить человеку в голову. Практически не возможно, пока он сам не осознает. Суть заключается в том, чтобы создать стратегию, которая позволит вам зарабатывать, не зная, куда пойдет рынок. Но, об этом немножечко чуть попозже. А пока, мы просто понимаем, что рынок – он о нас не знает, но трйдер хочет знать все о рынке. И в итоге, получается такой эффект, что человек тратит свое время на все, что угодно. То есть, он изучает какие-то мудреные теории, он читает кучу книжек. Именно по тому, как узнать, куда пойдет рынок. Я думаю, что на всей планете, на тему как узнать, куда пойдет рынок. На эту тему было продано, наверное, в сотни раз больше семинаров, там Бог знает чего еще… черных коробок и прочей там всего, всего, всего, чем по сравнению с семинарами по психологии и дискменеджменту. То есть куда пойдет рынок – люди хотят знать. Больше книг, чем букварей написано. Рынку на вас.… Да, вы очень хорошо написали, можно даже пожестче написать. Реально, рынку все равно, что Вы думаете, да? Человек, опять-таки, ходит по кругу. Я вижу трейдеров, которые ходят по кругу в попытках понять, куда пойдет рынок. Это очень жестко. Куда пойдет рынок человек пытается понять, тратя на это кучу времени. И потом, когда его озаряет, что ему это не нужно, он как от страха избавился, вот так он избавился от этого. Это бич! Я даже специально сейчас так сильно это подчеркиваю. И хочу, что бы вы это осознали. Если вы это не осознаете — вы поймете это потом. Но лучше по принципу – вы поверьте, а поймете потом. Я тоже сначала прогнозировал рынок. Но, поскольку я сам по своей натуре системщик, то есть, я бы так сказал, я люблю строить системы, и, скажем так, это не связано с биржей, я просто люблю строить системы и на бирже я тоже строю системы. Ну, под системой понимается стратегия. И поэтому мне, как бы, проще было скатиться в эту нишу, где не нужно прогнозировать рынок. Но, в основном, конечно, люди любят эту вещь, как прогнозирование рынка. И вот тут в следующий час вопрос, который я просто обожаю! Вот я на курсах, кто был, если из присутствующих, Вы знаете, насколько я обожаю эти темы, да? Это просто моя любима тема! Биржа – это казино или нет? Я просто обожаю. Причем, если вы придете на какие-нибудь там брокерские курсы и спросите: «Биржа – это казино?» То вам начнут усиленно затирать, что, нет, биржа – э то не казино, что вы? Вас начинают гнать от этой мысли, в общем, всеми различными способами. Все, нет, забудьте об этом. Но наша цель заключается не в том что бы просто верить или не верить, а в том что бы проверить, да? И те, кто этот пример не слышал, то вы сейчас оцените. Я думаю, кто то из присутствующих это знает. Значит, есть рулетка, и мы собираемся ставить на четное — нечетное. Вопрос: казино знает – будет четное или нечетное? Нет! Мы как трейдеры, даже лучше сказать ни как трейдеры, а как клиенты казино, знаем, будет четное или нечетное? Нет, незнаем! То есть, как бы с точки зрения прогнозирования будущего, с точки зрения прогнозирования будущего мы не знаем что произойдет — будет четное или нечетное. Провожу параллели с рынком. То есть, я не говорю вам, что рынок – это казино, если забежать вперед, то рынок это, действительно, не казино. Но мы сейчас смотрим математику, да. И клиент, и казино не знают, будет чет или нечет. Посмотрим на рынок. На рынке мы не знаем, следующая сделка будет прибыльная или убыточная, куда пойдет рынок: вверх или вниз. То есть, мы находимся в состоянии неопределенности. Но при этом вопрос: если и клиент и казино находятся в ситуации неопределенности, то, почему казино всегда выигрывает? Почему рынок всегда выигрывает у трейдера? Ну вот «всегда» не совсем хорошо, конечно, говорить, потому что Вы знаете, что в казино есть люди, которые выигрывают у казино. Они работаю командно. Есть люди, которые зарабатывают, естественно, на бирже и не отдают деньги рынку. Казино выигрывает потому, что у казино есть на рулетке зеро, правильно? То есть, клиент, когда играет в казино — он понимает, что может он выиграть, конечно, да? Но с другой стороны казино крутит всегда рулетку и зеро, там с вероятностью выпадения одна тридцать шестая, очень редко, но выпадать будет, да? Очень редко будет выпадать момент ноль, когда проигрывают и те, кто четное ставят, и те, кто нечетное ставят, и казино выигрывает. То есть, казино делает так, что математически, с точки зрения долгосрочной перспективы, математика на стороне казино. Понимаете? Я вот хочу, что б вы осознали эту вещь. Казино не знает, что будет, но математически казино делает так, что оно в долгосрочной перспективе выигрывает. Это очень важно! То есть в казино есть, так называемый, перевес. Это систематическое преимущество одной стороны над другой, в данном случае казино над клиентом. И если вы находитесь в условиях неопределенности, то вы не можете рассчитывать на получение прибыли в краткосрочной перспективе. Но за то можете создать перевес и рассчитывать на получение прибыли в долгосрочной перспективе. Вот когда меня спрашивают: биржа – это казино или нет, я, обычно, говорю, так что вы, как трейдер должны стать владельцем казино. Вы, как трейдер должны стать владельцем казино. Вы должны разработать стратегию, которая зарабатывает в условиях неопределенности рынка. Стратегия, которая имеет перевес над рынком. То есть, вы не можете сделать так, что бы рынок шел по вашим законам. Вы не можете сделать так, что бы рулетка крутилась по вашим законам. Я сейчас не беру ситуации, когда казино само, как бы, делает так, что выпадают нужные ему числа. Я сейчас говорю все-таки, так скажем, о честной игре. И в этих реалиях трейдер создает стратегию, которая позволяет зарабатывать в условиях неопределенности. Понимаете, если вы находитесь в этих условиях, то вы не можете это игнорировать. Нельзя, находясь в условиях неопределенности, а рынок – это неопределенность, вы не знаете вверх или вниз, думать или действовать так, как будто вы находитесь в зоне определенности. Это очень большой косяк трейдера. Очень большой. Профессионалы это знают. Владельцы казино это знают. И поэтому в казино есть ограничение ставок, есть алкоголь, есть закрытые окна, есть там…. бесплатная там еда, выпивка и все остальное. Вот. То есть, казино это понимает и оно шансы на свою сторону перетягивает. И вот, конечно, в этом двухчасовом занятии мы не будем этого делать, но можно математически показать значение перевеса. Вот, если вы будете тестировать стратегии, то можно математически, например, обосновать, доказать, что какой то конкретный вход, который вы выбрали, он имеет перевес или нет. Да? Он эффективен или нет. То есть, не просто вот, Дима сказал, поэтому нормально, да? А именно с точки зрения математики. Так что, вот так, друзья мои. Вы это, пожалуйста, запомните и поверьте. Поймете потом, если вдруг кто пока не понял. Поскольку, большинство людей, все еще, пока, не торгует, а вещи, касаемые прогнозирования рынка, – это утопия. Я, ну вы знаете, что вокруг меня там сидит куча трейдеров и не один профессионал никогда не заморачивается тем, куда пойдет рынок. Если б вы знали, как мы прикалываемся над рынками, когда все пытаются угадать – куда они пойдут, то вы бы понимали. Поэтому я предлагаю вам именно правильную позицию занять. Займите позицию того, что не нужно пытаться спрогнозировать. Если спрогнозировали – прекрасно! Но это не основа, да? И вот теперь, в дополнение к этому, поговорим о том, почему трендовые стратегии прибыльны, но им тяжело следовать? Почему именно трендовые стратегии прибыльные? Почему люди не делают то, что принесёт им прибыль? Я сразу скажу, что трендовые стратегии, как раз это те стратегии, которые имеют перевес. То есть, рынок, время от времени, уходит в тренд. И когда начинается тренд, в эти моменты, рынок, ну как не странно, он легок для понимания. Когда идет на рынке тренд – все очень просто. Он шарашит в одну сторону и все. Когда на рынке флэт, то вы не понимаете, что с этим делать. И поэтому те состояния, когда на рынке тренд, это то самое время, когда необходимо забрать прибыль. И более того, не просто прибыль, а ту прибыль, которая покроет убытки, полученные ранее, да? И выведет вас на ту норму прибыли, которую вы для себя запланировали. Это очень важно! И вот почему же трендовые стратегии… им так сложно следовать? Я иногда так думаю, что люди теряют деньги, что они придумывают все что угодно, кроме брендовых стратегий. Это не значит, что нельзя зарабатывать на других стратегиях. Это очень осень сильно означает, что вы, торгуя по тренду, будете зарабатывать. Значит, почему им сложно следовать психологически. Во-первых, тренд существует всего лишь там пятнадцать-тридцать процентов времени. То есть, глобально, большую часть времени, а рынок идет не в направлении тренда. Сейчас немного попозже, я вам открою картиночку, я еще буду картиночки показывать и там риск-менеджмент. И вы увидите, так скажем, вот эти куски, движения рынка, где это будет очевидно. Значит, тренд существует пятнадцать-тридцать процентов времени и поэтому большую часть времени трендер находится в минусе. Вопрос: исходя из какой базы? Из любой базы! Вообще, просто по факту, если возьмете, не знаю, там десятилетия, ну в принципе, я понимаю, о чем вопрос идет, то есть, как лучше взять, какой период… и глобально, вот вы увидите, что дневной Вы возьмите, недельный или пятиминутку, неважно! Вы увидите что тренды – это резкие куски, а все остальное, это даже дневные бары, они вот перекрывают друг друга и топчутся на месте. Потом опять резкое движение и опять топчутся на месте. Вот, то есть за год можете взять попробовать и вы увидите, что даже движение там на годовом интервале, оно все равно развивалось резкими кусками с долгими паузами. Это, как бы, факт. Ну, если хотите, можете там посмотреть, проанализировать. Если хотите, я Вам как-нибудь проведу занятие, покажу. Вот, и поэтому эффект возникает такой, что большую часть времени, физически, трейдер может находиться в убытке. Ну, вы там зашли – тренда нету – потеряли. Ну и сидите. Пока вы ждете тренд у вас же, как бы на счету минус. И этот минус не дает покоя человеку: «Как же так? Я зашел, у меня минус! Что делать?» Ничего не делать! Спокойно подождите тренда, да? Это очень важно!
Далее. Следующий пункт. Помимо того, что трендер может большую часть времени находиться в минусе, что он может ждать тренд, вход, по стратегии трендовой, он осуществляется только тогда, когда понятно, что тренд начался. Вот последняя группа, я думаю, помнит, мы разбирали диапазон входа. Где лучше заходить, где комфортнее? И так далее. Вот диапазон входа – где по тренду лучше зайти. Когда цена подходит к верхней границе диапазона, то есть, когда рынок уже показывает: «Смотри, я расту!» Когда сам рынок Вам уже говорит. Не нужно ломать голову – тренд восходящий, пожалуйста, можно заходить в рынок. Прекрасно. Но, это, по сути, означает, что Вы покупаете на максимумах. То есть вход в такие моменты – это покупка на максимуме. Это очень высокий уровень цен, если говорить о восходящем тренде. С другой стороны. Выход осуществляется, когда понятно, что тренд уже закончился. Как определить, что тренд заканчивается? Ну, естественно, цена должна идти в противоположном направлении. И вот когда она идет в противоположном направлении достаточно большое количество времени, то мы понимаем, что «ага, тренд нисходящий. Ну, прекрасно! Выходим!» Вышли и всегда отдаем верхушку, да? То есть, вошли по дорогим ценам, продали по дешевым. Или по низким, откупились обратно по высоким. То есть вот, вход и выход на тренде, осуществляются, таким образом, что это есть верхняя и нижняя граница. И плюс, когда тренда нету, последняя, да, черта данной стратегии. Если тренда нет, то просадки могут быть достаточно приличными. Они могут составлять, даже до единицы вашей ожидаемой доходности. Ну, например, вы там запланировали зарабатывать двадцать годовых или тридцать годовых, то просадка, когда тренда нету, может быть там … ну давайте тридцать возьмем. Тридцать годовых вы планируете зарабатывать. То просадка может быть десять процентов, пятнадцать, двадцать и даже просадка может достигать уровня тридцать процентов. Я вот когда сейчас закончу с блоком психологии, с этим модулем, я вам покажу кривую капитала, и вы увидите, что такое просадка, и вы увидите, как она там двигалась. Ну, там допустим, по моей стратегии, для акций, ну одна из стратегий, вы увидите, что такое уход в минус в эти периоды. И что такое трендовые стратегии. Вот у меня трендовая стратегия, я вам ее покажу. Значит, смотрите, что получается. Тренды возникают редко. Дорогой вход. И дорогой выход. Ну, под дорогим я понимаю, что он для Вас не очень по ценам привлекательный. То есть вы покупаете на хаях, а продаете на минимумах, на луях. И плюс, если тренда нет – у Вас есть просадки. Правильно? И вот, давайте подумаем, что получается, если мы находимся на таких условиях. Находясь в таких условиях, мы понимаем, что человеку очень психологически некомфортно. Очень некомфортно находиться в минусе. Очень некомфортно покупать по максимуму, Очень некомфортно продавать по минимуму и некомфортно нести просадки. Правильно? И вот это, эти суммирующие пункты, все вместе, дает тот факт, что человек, он ищет все что угодно, кроме трендовых стратегий. Трендовая стратегия, она как бы, воспринимается, что нет, я не буду, потому что не комфортно. Да? Это очень важно! И вы наверняка читали, смотрели о таких вещах как будет ли стратегия сколько работать? То есть, полгода, год? Какие стратегии, вообще, работают, какие не работают? Я могу вам сказать, что трендовые стратегии, они наиболее жизнеустойчивы. Да? Вот, перестает работать много чего: арбитраж перестает работать, когда все участники там, ну большинство участников или кто там торгует, отслеживают, видят эту закономерность. Скальпинг может переставать работать, потому что ликвидности не хватает по вашей стратегии, там, много народу заходит в данный момент. И все что угодно. Трендовые стратегии, ну вот почему то они пока не перестают работать. Каждый раз, когда наступает просадка, начинаешь заморачиваться. Но они не перестают работать. И вот здесь самый главный и большой вывод из этого пункта, что мы модем почерпнуть. Это то, что, по сути, прибыльная торговля на бирже означает, что вы должны в себе вырабатывать качества и навыки, которые дают вам возможность спокойно воспринимать то, что обычного человека заставляет нервничать. Вот вы представьте, и про страх потерять говорили, и про эффект понесенных расходов, и про все, все, все. И вот прибыльной стратегии следовать очень тяжело, да? То есть, все что угодно вы должны делать, кроме того что будет комфортно нормальному человеку. Ну, я думаю, как раз по этой вот причине и только зарабатывает десять процентов трейдеров, потому что очень сложно. Очень сложно переломить вот эту психологию и сделать так, что бы было не комфортно, но прибыльно. Те из вас, кто долго торгует, знаете, что к этому «некомфортно» привыкаешь. То есть, в какой-то момент, этот дискомфорт, он перестает быть дискомфортом. Он становиться абсолютно нормальным. Но для этого нужно выработать дисциплину, проследовать торговые стратегии и получить результат. Я вот сейчас буду переходить к модулю риски и покажу вам кривую. И для меня это тоже был очень важный момент, когда я первый раз в реальной жизни пришел в просадку, которой не было еще вот на реальном счете. Ну, скажем так, я протестировал стратегию, она у меня есть, я торгую, я там видел просадку, насколько капитал просаживался. Но я еще в реальности это не проторговывал. Я очень четко помню свои ощущения. То есть, когда вот вы торгуете и когда вы видите просадку не в теории, в компьютере, так что было как бы там, а в реальной жизни. И вот этот первый момент просадки, я абсолютно четко помню, как я ощущал. Я там сейчас покажу вам на картиночке, на графике. Вы увидите. То есть, вот эти моменты, когда вы начнете вживую торговать, просадка будет Вам очень многое говорить о Ваших чувствах. Я еще об этом расскажу вам в блоке «Риски», в модуле «Риски». Но сейчас мы сначала о базовой модели поговорим.
Итак, мы с вами закончили с блоком психологии. И сейчас переходим к блоку «Риски». И здесь мы должны будем немножко техническую часть сделать. Я буду вам сейчас показывать свой экран. И буду здесь объяснять, что к чему. Вы будете просто видеть мой экран, и слышать голос точно так же. Только в чат, как бы, не сможете писать. Но потом мы поговорим.
Давайте так, какие то вопросы, если по психологической части есть – можете задать. В чате они останутся – я их посмотрю. А пока если там вы что-то пишете, я посмотрю, что у нас тут было уже. Вот пока вопрос. «Как вы думаете, какое должно быть отношение к деньгам, которыми мы торгуем на бирже?» Это должны быть свободные деньги. Вы должны относиться к этим деньгам, так как будто.… Сейчас, одну секундочку, я здесь просто открываю.… Так как будто вы готовы их потерять. Это абсолютно точно. Психологически, что б вы чувствовали себя комфортно, вы не должны там, условно говоря, продавать квартиры, машины, брать кредиты, то есть этого всего быть не должно. Это должны быть свободные деньги. На которые вам психологически комфортно должно быть работать. Ну да вот… Совершенно верно. Вы мысленно готовы с этими деньгами расстаться и на бирже то же самое, абсолютно вы сказали. Презентация… все это мы сделаем. Презентацию, видео. Таааак… «Дмитрий, согласны ли Вы с тем, что за толпой следовать надо. Но человек должен определить для себя критерии, когда ему с толпой не по пути». Абсолютно точно. То есть, когда тренд есть, вы с ним идете. Когда возникает диэргенция – Вы выходите. Вот хороший комментарий, что «нет стремления прогнозировать рынок учиться, есть стремление зарабатывать!» Очень здорово! Очень хорошо, что вы к этому пришли уже сейчас. Так, ладно. Вернемся в чат. Так, так, так. Подождите, секундочку, не пишите в чат, а то он убегает. Сейчас я посмотрю, что вы тут написали. «На лекциях нам не говорили, что нет разницы, куда пойдет рынок!» Хм.… Ну, я уж не знаю… Я всегда говорю, что нет разницы, куда пойдет рынок. Ну, по крайней мере, я подчеркиваю, да? Ну, если я не смог до вас там это донести, то значит, буду работать над собой! Таак… «На рынке надо быть роботом без эмоций» Совершенно верно. «Как долго вы сами к этому приходили?» Смотрите, вот помните, я вам сказал, у меня все было гораздо проще, и я пришел к этому быстро, буквально за год торговли. Ну, даже нельзя назвать «торговли», это некая попытка торговать, да? Я пришел к тому, что нужно строить систему. Я очень быстро пришел, потому что я сам по жизни системщик. Модель мышления системная. То есть, я люблю там, что бы все было понятно, что, за чем идет. Поэтому я очень быстро к этому пришел. Год я вначале тоже слушал аналитиков. Потерял на этом денег и очень быстро пришел к тому, что нужно создавать систему. У меня не заняло это много времени. Я, например, вижу, как некоторые люди по пять лет этим занимаются.
 

13 декабря 2012 Разное

Еще новости